In un certo senso puro, breve straddle è una strategia neutrale perché raggiunge il massimo profitto in un mercato che si muove lateralmente. Al contrario, i lunghi benefici a cavaliere dal movimento di mercato in entrambe le direzioni. Una parola su cavalca come strategie neutrali Sebbene straddle lunghe e corte differiscono nella loro risposta al movimento del mercato, abbiamo scelto di elencare entrambe le strategie neutrali. Tuttavia, dal momento che una mossa 10 in entrambe le direzioni avrà lo stesso impatto sul risultato, per la squadra di trader necessariamente avere una preferenza in quale direzione il mercato si muove. In questo senso, il commerciante è neutrale sulla direzione del mercato - fino a quando si verifica il movimento. Si trova a cavallo lungo Avete mai avuto la sensazione che uno stock era sul punto di fare un grande passo, ma si po 'stupito da che parte per gli azionisti, questo è esattamente il tipo di scenario che crea le ulcere. Per i commercianti di opzione, questi sentimenti nello stomaco sono le farfalle di opportunità. Con l'acquisto contemporaneamente lo stesso numero di put e call al prezzo corrente, i commercianti opzione può capitalizzare su grandi si muove in entrambe le direzioni. Ecco come funziona. Consente di immaginare un titolo è scambiato intorno a 80 dollari per azione. Per preparare una grande mossa in entrambe le direzioni, è necessario acquistare sia le 80 chiamate ei 80 mette. Se lo stock scende a 50 per scadenza, le mette varrà 30 e le chiamate varrà 0. Se le lacune azionari fino a 110, le chiamate saranno del valore di 30 e le mette varrà 0. Il rischio più grande in questo caso è che il titolo rimane a 80 in cui entrambe le opzioni scadono senza valore. Ecco ciò che il commercio potrebbe essere simile: Opzione esempio acquisto Acquista 1 80 Chiamata 7.50 Acquista 1 80 Mettere 7.00 A questi prezzi, ogni straddle costerà circa 14,50. Dal momento che si sta comprando due opzioni, una chiamata e una put, si potrebbe ottenere un prezzo leggermente migliore rispetto l'offerta per ogni singola opzione. Ma, per mantenere le cose semplici, ben assumono i prezzi sopra elencati sono i migliori disponibili per la straddle. Il 14,50 o 1.450 si paga per il straddle sarà anche la più si può perdere se il prezzo rimane vicino a 80. Dal momento che i profitti di posizione da grandi si muove in entrambe le direzioni, è calcolato sia un punto a monte ea un pareggio aspetto negativo come segue : pareggio Upside: Straddle sciopero Costo del pareggio Straddle rovescio della medaglia: sciopero Straddle - Costo di Straddle Detto questo, la posizione mostrerà un profitto, purché lo stock si muove sopra o al di sotto 94,5 65,5. Tra questi prezzi, la posizione mostrerà una serie di perdite con la massima perso giusto al prezzo di esercizio in cui nessuna delle due opzioni ha alcun valore. Il profitloss sopra non tiene conto delle commissioni, interessi, o considerazioni di natura fiscale. Non ha ancora trovato quello che serviva Fateci sapere. Intermediazione prodotti: Non FDIC middot assicurato nessuna banca di garanzia middot possono perdere valore optionsXpress, Inc. non raccomandazioni di investimento e non fornisce finanziaria, fiscale o legale. Contenuto e strumenti sono forniti esclusivamente a scopo didattico e informativo. Eventuali azioni, opzioni, future o simboli visualizzati sono solo a scopo illustrativo e non intendono rappresentare una raccomandazione ad acquistare o vendere un determinato titolo. Prodotti e servizi destinati ai clienti degli Stati Uniti e potrebbero non essere disponibili o offerti in altre giurisdizioni. Trading online ha un rischio intrinseco. risposta del sistema e tempi di accesso che possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema, il volume e di altri fattori. 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BREAKING GIU a cavalletto a cavallo sono una buona strategia per perseguire se un investitore ritiene che un prezzo le scorte si muoverà in modo significativo, ma è incerto su quale direzione. Quindi, questa è una strategia neutrale, come l'investitore è indifferente se il titolo va verso l'alto o verso il basso, fino a quando il prezzo si muove a sufficienza per la strategia per guadagnare un profitto. Meccanica a cavalletto e Caratteristiche La chiave per la creazione di una posizione lunga straddle è quello di acquistare una opzione call e una put. Entrambe le opzioni devono avere lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza. Se i prezzi strike non corrispondenti vengono acquistati, la posizione viene quindi considerato un strangolamento, non è uno straddle. Posizioni lunghe straddle hanno profitto illimitato e rischio limitato. Se il prezzo del titolo sottostante continua ad aumentare, il profitto potenziale è illimitato. Se il prezzo del titolo sottostante va a zero, il profitto sarebbe il prezzo di esercizio di meno i premi pagati per le opzioni. In entrambi i casi, il rischio massimo è il costo totale per inserire la posizione, che è il prezzo dell'opzione call più il prezzo della put option. Il profitto quando il prezzo del titolo sottostante è in aumento è dato da: Utile (in alto) Prezzo della capitale - il prezzo di esercizio della call option - premio netto versato il profitto quando il prezzo del titolo sottostante è in calo è dato da : Utile (verso il basso) prezzo di esercizio della put option - prezzo del titolo sottostante - premio netto pagato la perdita massima è il premio netto totale pagato più eventuali commissioni commerciali. Questa perdita si verifica quando il prezzo dell'attività sottostante è uguale al prezzo di esercizio delle opzioni alla scadenza. Ci sono due punti di pareggio in una posizione straddle. Il primo, noto come il punto di pareggio superiore, è pari a colpire prezzo dell'opzione call più il premio netto pagato. Il secondo, il punto di pareggio più basso, è pari al prezzo di esercizio dell'opzione put meno il premio pagato. Straddle Esempio Uno stock è al prezzo di 50 dollari per azione. Un'opzione call con un prezzo di esercizio di 50 ha un prezzo di 3, e un'opzione put con lo stesso prezzo di esercizio ha un prezzo anche a 3. Un investitore entra in un straddle con l'acquisto di uno di ogni opzione. La posizione sarà utile alla scadenza se il titolo ha un prezzo al di sopra o al di sotto 56 44. La perdita massima di 6 si verifica se il titolo rimane al prezzo di 50 alla scadenza. Ad esempio, se il titolo ha un prezzo di 65, la posizione sarebbe positivo: utile 65-50 - 6 9Options strategia libreria Stock opzioni possono essere combinate in opzioni strategie con vari profili rewardrisk per soddisfare le esigenze di ogni situazione degli investimenti. Ecco l'elenco più completo di ogni nota strategia di opzioni possibili nell'universo opzioni di trading, letteralmente la più grande collezione di opzioni di strategie su internet. Come ci sono letteralmente centinaia di possibili strategie di opzioni, questa lista crescerà nel corso del tempo come noi li copriamo in dettaglio nel corso del tempo. Assicurati di segnalibro a questa pagina e controllare spesso più recenti opzioni di strategia aggiunta: doppia Iron Butterfly Diffusione numero di opzioni Strategie in biblioteca: 109 settimanale Top 5 opzioni più popolari strategie basate su nostri lettori settimana 1 Febbraio 2017 di base Rialzista Strategie opzioni complesse Opzioni Rialzista Strategie Bearish Strategie opzioni complesse ribassiste Opzioni Strategie di base Neutral opzioni di base strategie complesse Neutral Opzioni strategie di base volatile Strategie opzioni complesse volatile Opzioni Strategie Opzioni di protezione strategie sintetiche Opzioni Strategie Opzioni arbitraggio Strategie opzioni in base della Strategie Importante disclaimer. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. I dati e le informazioni sono fornite solo a scopo informativo e non è destinato per scopi di negoziazione. 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