Cento al di sopra di 50 giorni SMA cento al di sopra di 50 giorni SMA Introduzione La percentuale di scorte al di sopra del 50 giorni SMA è un indicatore di ampiezza che misura il grado di partecipazione ad un indice, il SampP 500 in questo caso. In questo articolo vi mostrerà due metodi per utilizzare questo indicatore ha parte di una strategia di trading. Innanzitutto, una media mobile di lungo termine può essere applicato per identificare il tono generale del mercato, che è o rialzista o ribassista. In secondo luogo, una media mobile di breve termine può essere utilizzato per identificare pullback e rimbalzi. Mettendo questi due insieme, chartists possono cercare pullbacks quando il tono generale è rialzista e rimbalza quando il tono generale è ribassista. L'idea è quella di partecipare alla tendenza più grande con un miglior rapporto rischio-rendimento. Come mostra il grafico qui sotto mostra i dati grezzi per questo indicatore può essere molto volatile, con croci frequenti abovebelow la linea 50. In generale, i tori hanno il vantaggio commerciale quando l'indicatore è superiore a 50 e gli orsi avere il bordo quando il basso 50. I dati grezzi è troppo instabile per un sistema efficace. Pertanto, chartists possono usare le medie mobili per lisciare i dati e ridurre la volatilità. Una media di lungo movimento può essere utilizzato per impostare il tono generale, rialzista o ribassista. Una media mobile a breve può quindi essere utilizzato per identificare i livelli di ipercomprato o ipervenduto. Ci sono tre passi per lo sviluppo di questo sistema con due medie mobili. 1. Definire il tono mercato con una media mobile di lungo periodo. Smoothing l'indicatore con un EMA 150 giorni ridurrà di molto la volatilità e permettere chartists di stabilire un tono generale per la SampP 500. Anche se un movimento superiore a 50 è tecnicamente rialzista e un movimento al di sotto di 50 ribassista, whipsaws può essere ridotto utilizzando buffer per soglie rialzista e ribassista. Pertanto, una mossa sopra 52,5 è considerato rialzista fino ricambiato con un movimento sotto 47.5. Al contrario, un movimento al di sotto 47,5 è considerato ribassista fino ricambiato con un movimento sopra 52,5. 2. Usare un indicatore di breve termine per identificare pullback o rimbalzi. Mentre l'indicatore grezzo può essere utilizzato, applicando un breve EMA 5 giorni fornisce un po smoothing senza sacrificare troppo sensibilità. Chartists poi bisogno di impostare i livelli di individuare pullback e rimbalzi. Impostazione questi livelli troppo alti o bassi provocherà troppo pochi segnali, mentre si imposta questi livelli troppo nel mezzo si tradurrà in troppi segnali. E 'necessario un mezzo d'oro. Questo esempio utilizza il 40 e il 60. Una mossa al di sotto di 40 indica un pullback, mentre un movimento superiore a 60 segnali di un rimbalzo. 3. impostare un livello per segnalare che il pullback o di rimbalzo si è invertita. A questo punto, chartists sono alla ricerca di pullback quando il tono generale è rialzista e rimbalza quando il tono generale è ribassista. Il pullback serve come un avviso, ma abbiamo bisogno di un livello per segnalare che il ritiro si è concluso. Una mossa di nuovo sopra 50 fornisce la prima indicazione che l'ampiezza sta migliorando di nuovo e il trend rialzista può essere riprendendo. Dopo un rimbalzo sopra 60, del ritorno al di sotto del 50 fornisce la prima indicazione che si sta deteriorando ampiezza di nuovo e la tendenza al ribasso può essere riprendendo. Bull segnale Recap: 1. 150 giorni EMA di SPXA50R attraversa sopra 52,5 e rimane sopra 47,50 per impostare il tono rialzista. 2. 5 giorni EMA di SPXA50R si muove sotto il 40 per segnalare un pullback 3. 5 giorni EMA di SPXA50R si muove sopra il 50 per segnalare una ripresa Orso segnale Recap: 1. 150 giorni EMA di SPXA50R incrocia sotto 47,50 e rimane al di sotto di 52.50 impostare il tono ribassista. 2. 5 giorni EMA di SPXA50R si muove sopra il 60 per segnalare un rimbalzo 3. 5 giorni EMA di SPXA50R si muove al di sotto del 50 per segnalare una flessione Trading Esempi Il primo grafico mostra gli indicatori nei primi due finestre e la SampP 500 nel fondo finestra. Nella finestra centrale, il 150-giorno EMA del SPXA50R dà il tono rialzista con un movimento sopra 52.50 a inizio maggio 2003. Questo tono rialzista sarebbe durata fino al gennaio 2008, quando l'indicatore si mosse sotto 47.50. Con un tono rialzista, chartists sarebbe concentrarsi solo su segnali rialzisti che utilizzano il 5 giorni EMA di SPXA50R. Una mossa inferiore a 40 segnala un pullback e un successivo movimento di nuovo al di sopra del 50 innesca il segnale rialzista. Non ci sono stati segnali di rialzo nel 2003 e tre segnali rialzisti nel 2004. Segnali 1 e 2 non ha funzionato bene, ma il segnale 3 preceduto un progresso solido e segnalati aq continuazione del trend rialzista più grande. Il secondo grafico mostra quattro segnali rialzisti nel 2005 e 2006. Si noti che i 150 giorni EMA di SPXA50R mai rotto sotto 47,50 per invertire il tono rialzista che era stato inizialmente fissato nel 2003. Ci sono stati almeno sette scende sotto 40, ma solo quattro sono stati seguito da un impulso indietro superiore 50. è importante attendere l'impulso precedente 50 per assicurare che il rialzo ha infatti ripreso. Segnale 1 non era buona, ma gli altri tre segnali preceduto significativi progressi nella SampP 500. Il terzo grafico mostra il tono mercato che cambia da rialzista a ribassista all'inizio di gennaio 2008. C'erano due segnali rialzisti nel 2007 e poi due segnali di ribasso nel 2008 . Questi segnali di ribasso si sono verificati subito dopo i picchi importanti e prefigurato cali significativi nel SampP 500. la freccia blu indica un segnale rialzista che non si è concretizzato. Anche se il tono del mercato è rialzista e il 5 giorni EMA di SPX50R tuffato inferiore a 40, il successivo rimbalzo non è riuscito a superare il 50 e innescare un segnale rialzista. Dopo il segnale di mercato girato al ribasso, il 5 giorni EMA di SPX50R è salito sopra 60, ma non si mosse di nuovo al di sotto del 50 per confermare una ripresa del trend ribassista (freccia nera). L'ultima tabella si estende su tre anni (2009, 2010 e 2011). Il tono del mercato è cambiato tre volte e ci sono stati sette segnali. I primi cinque segnali erano abbastanza buoni, ma il periodo da giugno a dicembre 2011 è stato piuttosto tumultuoso con una coppia di segnali negativi. Segnale 6 è stato rialzista all'inizio del mese di luglio e il mercato è crollato in seguito nel mese di agosto. Segnale 7 era al ribasso alla fine di novembre e il mercato in seguito è salito da dicembre 2011 a febbraio 2012. Ci sono molti modi per modificare un sistema di negoziazione, ma chartists dovrebbe evitare un eccesso di ottimizzare le impostazioni degli indicatori. In altre parole, il tentativo don039t per trovare il perfetto livello di esercizio o di crossover media mobile. La perfezione è irraggiungibile durante lo sviluppo di un sistema o di negoziazione dei mercati. È importante mantenere il sistema logico e concentrarsi modifiche su altri aspetti, come il grafico effettivo prezzo del titolo sottostante. Chartists possibile utilizzare il supporto o di resistenza si rompe per far scattare segnali o impostare fermate. Come mostra il grafico qui sotto mostra, un arresto basato sulla rottura supporto a fine luglio e inizio agosto avrebbe perdite in modo significativo taglio sul segnale toro fasullo ai primi di luglio. Dopo il segnale di vendita fasullo nel mese di novembre, l'aumento rapido di nuovo a 1250 ha segnalato che qualcosa non andava. Questo è stato affermato quando il tono del mercato è cambiato di nuovo al rialzo all'inizio di dicembre. Conclusioni Come un sistema di ampiezza based, il cento al di sopra di 50 giorni strategia di SMA possono essere utilizzati per identificare la grande tendenza per il mercato azionario e le correzioni all'interno di tale tendenza. Chartists possono utilizzare questi segnali per migliorare la loro market timing o utilizzare questi segnali per definire un bias di trading. Ad esempio, chartists potrebbero concentrarsi su azionari configurazioni rialziste quando il sistema è Stock setup rialzista e ribassista quando il sistema è ribassista. Tenete a mente che questo articolo è concepito come un punto di partenza per lo sviluppo del sistema di trading. Utilizzare queste idee per aumentare le tue stile di trading, le preferenze di rischio-rendimento e giudizi personali. Clicca qui per un grafico del SampP 500 Sopra 50 giorni SMA (SPXA50R) con opportuni medie mobili. StockCharts abbonati possono visualizzare le impostazioni del grafico e salvare questa tabella per uno dei loro elenchi dei preferiti. Lo studio ulteriore John Murphy039s libro ha un capitolo dedicato agli indicatori di borsa (ampiezza) e dei loro vari usi. Murphy copre anche media mobile e altri segnali che possono essere usati per aumentare questo sistema. Analisi tecnica dei mercati finanziari John J. MurphyPercentage degli stock superiore a 50 giorni di media mobile Come mostrato di seguito, durante la più recente rally che è iniziato nel mese di dicembre, la percentuale di stock negoziazione sopra le loro medie mobili a 50 giorni nel SampP 500 non è mai riuscito per tornare ai massimi che ha visto nel mese di aprile e ottobre 2010. Abbiamo notato questa debolezza in ampiezza nella fase iniziale, ed è stato un motivo di preoccupazione per i tori per qualche tempo. Ora che il mercato ha subito un pullback, la percentuale di scorte sopra le loro 50 giorni ha iniziato a rotolare, e si trova attualmente a 62. Un test chiave sarà o meno la lettura può rimanere al di sopra del minimo del 58 visto durante l'ultima breve pullback mercato lo scorso novembre. clicca per ingrandire le immagini Dato il raduno in olio, il settore energetico è ovviamente l'unico settore che ha retto durante la scorsa settimana. Come mostrato di seguito, 95 delle scorte nel settore energetico attualmente stanno commerciando sopra le loro medie mobile a 50 giorni. Nessun altro settore ha una lettura superiore a 68. Utilities, Telecomunicazioni, Materiali e industriali attualmente hanno i più deboli letture ampiezza dei dieci settori. A proposito di questo articolo: percentuale di stock di sopra del loro Moving Autore media: AndrewThrasher 3 settembre 2013 Storicamente settembre è il mese più debole per gli stock, e per il 2013 agosto non era un granché fuori quasi 4.5. Grande foto Ogni giorno guardo centinaia di grafici di differenti azioni, indici, indicatori, e tempi per avere un'idea di ciò che la nostra società deve essere investito in e dove il rischio è più grande all'interno del mercato globale. La percentuale di scorte di sopra della loro media mobile può essere un ottimo strumento nella ricerca di conferma di un movimento all'interno di azioni così come mean reversion con il mercato nel suo complesso. Il più delle volte i commercianti guardano la percentuale di stock NYSE di sopra del loro 50 giorni, 150 giorni e 200 giorni medie mobili. Mentre il NYSE è utile, spesso mi guardo più mercati per vedere dove la debolezza è maggiore. Il grafico che segue mostra la percentuale di stock al di sopra della loro media mobile a 50 giorni per la SampP 500, Dow Jones, Nasdaq e NYSE. Guardando a quattro indici diversi siamo in grado di monitorare la vendita (e di acquisto) su tutta la linea. DIVERGENZE La percentuale sopra la media mobile può essere utile per un paio di motivi. In primo luogo possiamo cercare divergenze. Sul pannello superiore del grafico ho la SampP 500. Nel mese di maggio e il prezzo Giugno lasciato cadere, ma visto il SampP ha colpito un nuovo alto come l'indice recuperato nel mese di luglio. Sulla sua faccia questa è una grande cosa, ci piace sempre di vedere nuovi massimi, ma vogliamo controllare l'interno del mercato per la conferma. DOMANDA CHIAVE Forse la percentuale di scorte di sopra del loro 50-MA confermano anche il breakout o livelli elevati almeno colpiti Non proprio. Abbiamo visto una divergenza fuori degli stock SampP 500, azioni del Dow, e NYSE, lasciando solo il Nasdaq come l'unico indice per confermare. In realtà le cose si sono interrotti nel mese di agosto per la SampP 500, abbiamo visto una sovraperformance relativa del Nasdaq. Il secondo modo Ill utilizzare la percentuale di stock al di sopra di una media mobile è quando l'indicatore per gli indici si rompe al di sotto di un certo livello, spesso guardare per una pausa di 30. Ciò significa che meno di 30 delle scorte sono di sopra del loro 50 giorni media mobile. Tuttavia, avremmo bisogno di tenerne contesto della tendenza globale a lungo termine del mercato. Durante il mercato orso nel 2008 e all'inizio del 2009 si può probabilmente un'immagine che ben pochi, se gli stock sono stati sopra le loro medie mobile a 50 giorni. Quindi prima dobbiamo confermare che siamo ancora in una tendenza al rialzo e che la fase di debolezza essere visto all'interno di azioni è una correzione a breve termine e non si verificano durante una tendenza più ampia verso il basso. Si può vedere all'inizio di quest'anno durante la debolezza in MayJune Abbiamo visto tre gli indici hanno la loro percentuale al di sopra del calo del 50-MA inferiore a 30 prima di tornare indietro e di prendere i prezzi più elevati. MONITOR mercato della salute La percentuale di sopra di un indicatore di media mobile può essere un ottimo strumento per monitorare la salute di un mercato e di vedere nel contesto più ampio come le scorte stanno svolgendo nel suo complesso. Tuttavia è importante ricordare di utilizzare altre forme di analisi quando si prendono decisioni commerciali e che nessun singolo strumento è il Santo Graal di fama e fortuna. Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo non deve essere interpretata come un consiglio di investimento, di ricerca, o di un'offerta di acquisto o vendita di titoli. Tutto scritto qui è pensato solo per scopi educativi e di intrattenimento. Io oi miei affiliati possono detenere posizioni in titoli citati. 4 Commenti partecipare a questa conversazione, inviare un commento qui sotto. AndrewThrasher: Ciao Michael, grazie per la domanda. stockcharts doesnt hanno lo stesso tipo di dati per i mercati Intl. La performance relativa tra i titoli azionari degli Stati Uniti e le azioni Intl è ancora intatto, ma ha fatto diventare minacciato nel mese di agosto. Ci sono alcune sacche di resistenza nei singoli paesi, ma fin d'ora sembra ancora il mercato favorisce large cap statunitensi. Speranza che risponde alla tua domanda. Inviato: 3 anni fa Visitor - Michael: Sei stato a guardare indici esteri con questo stesso metodo Im curioso di sapere cosa si sta vedendo sul fronte azionario internazionale Pubblicato: 3 anni fa
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