Lee Chang Opzioni Trading


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Ogni bibliografia copre una superficie argomento a parte, quali future su tassi di interesse, futures delle materie prime, la regolamentazione, indici di borsa, le opzioni di cassa, opzioni su futures, ecc All'interno di ogni area tematica gli articoli sono separate per argomenti secondari (da quattro a 20, a seconda della argomento). La maggior parte di questi articoli sono da riviste accademiche, anche se i libri e importanti articoli di riviste sono anche elencati. Qui di seguito troverete una bibliografia recente che non è stato ancora pubblicato o è stato recentemente pubblicato su The Journal of Futures Markets. Una bibliografia combinata che copre tutti gli argomenti e articoli di cui JFM dalla metà degli anni 1980 al 1994 può essere ottenuto - Invia una e-mail al seguente indirizzo o inviare una lettera - per ottenere informazioni sui costi. Si prega di informare me di uno dei suoi articoli sui derivati ​​pubblicati su riviste che di solito non pubblicano derivati ​​articoli o documenti di lavoro non ancora pubblicati (una copia di quest'ultimo deve essere inviata al seguente indirizzo, indicando se c'è un costo per l'ottenimento di una copia della carta). di solito c'è un ritardo prima che le bibliografie appaiono in JFM. Dr. Robert T. Daigler, Dipartimento delle Finanze BA206, College of Business, Florida International University, Miami, Florida 33199 inserzioni bibliografia su questa pagina (clic o pagina giù):. Ultimo aggiornamento: formato su 1498 derivati ​​e FUTURES BIBLIOGRAFIA Robert T. Daigler 1. Vipul Bansal, ME Ellis e John Marshall, quotThe prezzi di breve scadenza e Forward Interest Rate Swap, quot analisti finanziari ufficiale. Marzo-aprile 1993, pp. 82-87. 2. 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